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國債期貨:金融數據高于預期,期債或弱勢震蕩 0221

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【觀點與策略】

金融數據高于預期,期債或弱勢震蕩。TS2006支撐位100.665元,壓力位100.865元;TF2006支撐位100.630元,壓力位101.030元;T2006支撐位99.585元,壓力位100.185元。全國逐步復工以及新冠肺炎疫情緩解, A股發力上攻,滬指一舉站上3000點大關,風險偏好處于高位,期債情緒低迷。另外,盤后央行公布1月金融數據,整體高于預期,期債或維持弱勢震蕩。

 

【上一交易日國債期市】

品種

主力合約

開盤價

最高價

最低價

收盤價

漲跌

振幅

成交

持倉

2年期

TS2006

100.835

100.840

100.745

100.765

-0.075

0.095

10444

10806

5年期

TF2006

100.935

100.955

100.775

100.830

-0.110

0.180

9296

21852

10年期

T2006

100.045

100.075

99.780

99.885

-0.245

0.295

47349

52637

 

【上一交易日國債現市】

2年期活躍CTD券為190003.IB,IRR1.30%,5年期活躍CTD券為190013.IB,IRR0.62%,10年期活躍CTD券為190006.IB,IRR0.34%,目前R0072.2%。

利率債市場收益率整體小幅波動。具體來看,SKY_3M上行1BP1.75%;中債國債收益率曲線2年期上行1BP2.30%;SKY_10Y上行1BP2.88%。信用債曲線收益率整體小幅波動。具體來看,中債中短期票據收益率曲線(AAA3M期限穩定在2.61%,3年期收益率下行1BP3.07%,5年期收益率下行1BP3.37%。中債中短期票據收益率曲線(A1年期下行2BP9.07%。

貨幣市場方面,220日銀行間質押式回購市場共成交29651億元,增加3.10%。其中,隔夜收于1.75%,較前一交易日上漲5bp,7天收于2.20%,較前一交易日下跌20bp;中期方面,14天收于2.50%,較前一交易日下跌34bp;長期方面,1個月收于3.40%,較前一交易日上漲80bp。3個月收于2.40%,較前一交易日下跌90bp。

 

【財經資訊】

220,央行公告稱,目前銀行體系流動性總量處于合理充裕水平,220日不開展逆回購操作。

 

【市場觀察】

人民幣匯率方面,人民幣兌美元中間價調貶186個基點,報7.0012。

滬深兩市整體上漲,上證綜指上漲54.75點至3030.15點,深證成指上漲273.49點至11509.09點,創業板指上漲47.30點至2186.74點。

 

【技術分析】

技術上,T2006下跌,截止收盤日K線收于20日線下方,目前20日線走平,K線位于布林帶上軌附近,布林帶軌距放大,MACD指標動能柱綠色,DIFF線和DEA線在零軸附近。TS2006、TF2006全天走勢與T2006相似。

 

 

 

 

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